|
|||||
|
|
| 可转债的一种非参数Canonical定价方法 | |
| 引用本文： | 余喜生.可转债的一种非参数Canonical定价方法[J].黑龙江金融,2009(4). |
| 作者姓名： | 余喜生 |
| 作者单位： | 西南财经大学 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目,编号:70571012;;西南财经大学科研基金资助项目,编号:QN0819;;西南财经大学“211工程”三期建设项目资助 |
| 摘 要： | 基于利率随机过程，通过非参数核估计法，建立非参数利率期限结构动态模型；利用公司股票的历史收益率，根据最大化熵原理，得到其Canonical风险中性概率分布；最后根据鞅定价原理得出可转债的价格。首次将canonical方法引入可转债定价。 |
| 关 键 词： | 非参数核函数 风险中性概率 canonical价值 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |