尖峰厚尾巨灾损失数据的组合分布模型 |
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引用本文: | 王明高,孟生旺.尖峰厚尾巨灾损失数据的组合分布模型[J].保险研究,2017(12):11-11. |
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作者姓名: | 王明高 孟生旺 |
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作者单位: | 山东工商学院统计学院,山东烟台,264005;中国人民大学应用统计科学研究中心/统计学院,北京,100872 |
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基金项目: | 教育部人文社会科学研究项目;国家社会科学基金;国家社会科学基金 |
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摘 要: | 具有尖峰厚尾特征的巨灾损失数据,通常的损失分布模型很难对其进行拟合,这给巨灾风险管理带来了极大挑战。近几年,关于组合分布模型的研究为巨灾损失数据的拟合提供了一种新的建模思路。组合分布模型是两个普通损失分布的平滑组合。本文将逆威布尔分布分别与帕累托分布和广义帕累托分布进行组合,构建了三个新的组合分布模型,即固定权重的逆威布尔-帕累托组合分布模型、可变权重的逆威布尔-帕累托组合分布模型以及可变权重的逆威布尔-广义帕累托组合分布模型。与现有的组合分布模型相比,这三个组合分布模型结构更加简洁,为拟合尖峰厚尾的巨灾损失数据提供了新的备选模型。
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关 键 词: | 组合分布 逆威布尔分布 怕累托分布 广义帕累托分布 |
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