| 我国随机死亡率的长寿风险建模和衍生品定价 |
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| 引用本文： | 田 梦,邓颖璐.我国随机死亡率的长寿风险建模和衍生品定价[J].保险研究,2013(1):14-26. |
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| 作者姓名： | 田 梦 邓颖璐 |
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| 作者单位： | （清华大学经济管理学院，北京 100084）;（清华大学经济管理学院，北京 100084） |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(71173129)和国家自然科学基金(71273150)的资助 |
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| 摘 要： | 长寿风险近年来对各国保险业、养老金体系、社会保障体系造成大规模影响,成为保险和风险管理学术界关注和研究的重点。采用国际前沿的研究方法,系统深入地采用中国数据研究这一问题。在Lee-Carter模型的基础上,通过双指数跳跃扩散模型对Lee-Carter模型中的时间序列因子进行拟合,较好地刻画了中国人口死亡率的长寿跳跃和死亡跳跃;引用Swiss Re死亡债券度量长寿风险的市场价格,预估未来中国人口死亡率,并得出了寿险衍生品Q型远期的中国定价。
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| 关 键 词： | 长寿风险 死亡风险 证券化 双指数跳跃扩散模型 |
Longevity Risk Modeling and Derivatives Pricing Based on China Mortality Rate |
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| Tian Meng,Deng Ying-lu.Longevity Risk Modeling and Derivatives Pricing Based on China Mortality Rate[J].Insurance Studies,2013(1):14-26. |
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| Authors: | Tian Meng Deng Ying-lu |
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| Institution: | (School of Economics and Management,Tsinghua University,Beijing 100084) |
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