| 我国寿险公司资产配置研究 |
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| 引用本文： | 徐景峰,朱浩然.我国寿险公司资产配置研究[J].保险研究,2013(1):41-48. |
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| 作者姓名： | 徐景峰 朱浩然 |
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| 作者单位： | (中央财经大学保险学院，北京 100081）;(中央财经大学保险学院，北京 100081） |
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| 摘 要： | 本文研究寿险公司的最优资产配置问题。与以往研究不同,本文基于寿险公司收益率分布的实证考察,结合法律法规对寿险资产投资的限制,建立寿险公司资产配置模型。首先建立保险公司的收益模型,以及投资比例和在险价值模型。为了完成对目标函数的刻画,利用水晶球软件对风险资产收益率序列进行分布匹配测试,分析收益率序列分布假设;最后,利用MATLAB优化软件包计算中国人寿的最优资产比例,并与其实际配置进行了比较分析。
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| 关 键 词： | 资产配置 收益率 在险价值 分布匹配测试 |
Research on Asset Allocation of Life Insurance Companies in China |
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| Xu Jing-feng,Zhu Hao-ran.Research on Asset Allocation of Life Insurance Companies in China[J].Insurance Studies,2013(1):41-48. |
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| Authors: | Xu Jing-feng Zhu Hao-ran |
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| Institution: | (Central University of Finance and Economics,School of Insurance,Beijing 100081) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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