考虑模型不确定性的中国死亡率预测——基于贝叶斯模型平均方法 |
| |
引用本文: | 张宁.考虑模型不确定性的中国死亡率预测——基于贝叶斯模型平均方法[J].保险研究,2017(5):3-3. |
| |
作者姓名: | 张宁 |
| |
作者单位: | 中央财经大学中国精算研究院,北京,100081 |
| |
基金项目: | 中国保险学会教保人身保险高校课题研究基金(2017年度);北京市哲学社会科学基金项目;教育部人文社科项目;教育部人文社会科学重点研究基地重大项目;本文数据来源于数据灯塔(Data Lighthouse)计划 |
| |
摘 要: | 无赔款优待系统是车险定价中的基本工具。在实务中,只有当发生的损失较大时,投保人才提出索赔,此时损失由保险人承担,但索赔可能会导致未来保费的上升。当发生的损失较小(或没有损失时),投保人不提出索赔,此时损失由投保人承担,无索赔可能会导致未来保费的下降。因此存在损失临界值(称为隐含免赔额),使得投保人未来各年度保费和自行承担损失的现值最小。最优索赔策略等价于各个保费等级对应的损失临界值。最后,本文使用我国2015年商业车险费率改革后的有关数据,分别在损失额服从指数分布和伽马分布的假设下,计算出各保费等级的隐含免赔额,并定量分析在指数分布假设下不同贴现率对隐含免赔额和无索赔概率的影响。
|
关 键 词: | 模型不确定性 长寿风险 贝叶斯模型 平均死亡率 预测预期寿命 |
本文献已被 万方数据 等数据库收录! |
| 点击此处可从《保险研究》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《保险研究》下载免费的PDF全文 |
|