保险公司最优止损再保险研究:理论模型及实证研究 |
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引用本文: | 王正文,田玲,吴丹童.保险公司最优止损再保险研究:理论模型及实证研究[J].保险研究,2016(8):45-56. |
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作者姓名: | 王正文 田玲 吴丹童 |
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作者单位: | 武汉大学经济与管理学院,湖北武汉,430072;武汉大学经济与管理学院,湖北武汉,430072;武汉大学经济与管理学院,湖北武汉,430072 |
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基金项目: | 国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家社会科学基金;陕西省社会科学基金;陕西省教育厅项目;武汉大学自主科研项目(人文社会科学研究项目) |
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摘 要: | 购买再保险是保险公司进行风险管理和风险控制的重要手段,其中确定最优分保额度是保险公司确定再保险的核心。本文通过建立最优再保保费——自留风险优化模型,研究了保险公司最优止损再保险策略问题,借助共单调理论得到了最优自留风险额度应该满足的方程以及该方程模拟求解的步骤,并选取了2002年至2014年人保财险公司的历史数据进行实证研究。通过实证研究发现,当置信水平为5%时测算得到的分出比例为3815%,当置信水平为10%时测算得到的分出比例为3635%;具体到不同业务线,货物运输险的分出比例最高,责任险和企业财产险的分出比例次之,机动车辆险的分出比例最低。
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关 键 词: | 保险公司 止损再保险 共单调理论 |
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