| 财产保险公司经济资本配置中奖惩系统的构建 |
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| 引用本文： | 陈迪红,张霞.财产保险公司经济资本配置中奖惩系统的构建[J].保险研究,2010(11). |
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| 作者姓名： | 陈迪红 张霞 |
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| 作者单位： | 湖南大学金融与统计学院; |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目(08BJY159) |
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| 摘 要： | 资本配置是保险公司经济资本管理的一项核心内容。保险公司为各业务线配置经济资本时,主要考虑不同业务线的损失分布函数,对大额损失的次数,尤其是损失金额超过期望损失的次数却未加考虑,这必然会使资本在业务线间的配置不公平。本文根据奖惩系统能有效区分被保险标的风险异质性的特点,分析了经济资本配置中奖惩系统的组成要素和评价指标,在一定的假设条件下得出奖惩系统的资本水平、转移概率和转移矩阵,构建了适用于资本配置的奖惩系统,从而为保险公司完善内部风险管理机制、提高偿付能力、设计具有激励作用的经济资本配置技术提供另一视角。
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| 关 键 词： | 奖惩系统 资本水平 转移矩阵 |
Establishment of the bonus-malus system for capital allocation by property insurance companies |
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| Chen Di-hong,Zhang Xia.Establishment of the bonus-malus system for capital allocation by property insurance companies[J].Insurance Studies,2010(11). |
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| Authors: | Chen Di-hong Zhang Xia |
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| Keywords: | bonus-malus system capital level transition matrix |
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