|
|||||
|
|
| 极端死亡率风险证券化的理论研究综述 | |
| 引用本文： | 谢世清.极端死亡率风险证券化的理论研究综述[J].保险研究,2015(1):92-99. |
| 作者姓名： | 谢世清 |
| 作者单位： | 北京大学经济学院 |
| 基金项目： | 教育部人文社科研究规划基金项目(编号:12YJA790152)的资助 |
| 摘 要： | 国际寿险业和理论界在不断地研究探索极端死亡率风险资本市场的创新性解决方案,已取得丰硕的理论成果。本文阐述了本金赔付非累积阈值型和累积阈值型两类极端死亡率债券的设计机制及其定价方面的研究成果;分析了极端死亡率互换的设计机制和定价方面的研究动态;概述了极端死亡率风险衍生工具q远期合约的设计机制和定价方面的研究进展。 |
| 关 键 词： | 寿险证券化 极端死亡率债券 极端死亡率互换 q远期合约 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |