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基于博弈均衡及期权价值的最优保险行为分析框架
引用本文:王海鹏,王媚莎.基于博弈均衡及期权价值的最优保险行为分析框架[J].保险研究,2010(2).
作者姓名:王海鹏  王媚莎
作者单位:武汉大学经济与管理学院,湖北,武汉,430072;广东金融学院,广东,广州,510521
摘    要:本文首先分析了保险市场上由于信息非对称性产生的道德风险和逆向选择问题;然后根据保险合同定价的博弈与期权特征,构建了保险合同定价的期权博弈分析框架;最后利用该框架分析了非对称性信息条件下的初次保险的最优策略行为和再次分保的最优再保险策略行为。

关 键 词:博弈均衡  期权博弈  最优保险行为  损失分担机制
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