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| 可转债定价实证 | |
| 引用本文： | 侯泽舟.可转债定价实证[J].新理财,2013(9):38-39. |
| 作者姓名： | 侯泽舟 |
| 作者单位： | 四川大学经济学院金融工程系 |
| 摘 要： | 可转债的合理定价是债券成功发行的关键，对其隐含的标的股票看涨期权价值衡量主要有B-S模型和二叉树模型两种方法。近年来，可转债在中国市场取得了很大发展，两种可转债定价模型在中国可转债市场定价的适用性研究不论是从理论意义还是从实际应用的角度来说，都应得到投资者的重视。 |
| 关 键 词： | 互联网 风险管控 金融行业 借款人 小额信贷 通信工程 线上 张俊 毕业生 风险控制 |
Analysis of Convertible Bonds Pricing System |
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