国际银行业新资本协议压力测试情景设置探讨及对我国的借鉴 |
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引用本文: | 唐文江,任宇宁,李栗栎.国际银行业新资本协议压力测试情景设置探讨及对我国的借鉴[J].国际金融,2009(11):57-62. |
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作者姓名: | 唐文江 任宇宁 李栗栎 |
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作者单位: | 中国银行总行风险管理部新协议办公室;中国银行广东省分行风险管理部 |
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摘 要: | 压力测试是银行发现并控制潜在风险的重要工具。2008年全球金融危机表明传统风险评价体系存在缺陷,巴塞尔委员会警示商业银行须对金融市场变动保持更高的敏感性,美联邦通过压力测试对美国19家最大银行控股公司进行评估,其他各国监管当局和商业银行都把压力测试提到了新的高度,压力测试首次显要地成为各国监管当局评估银行健康状况的重要手段。
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关 键 词: | 压力测试 商业银行 情景设置 新资本协议 国际银行业 情景分析 宏观经济模型 监管当局 风险来源 风险因子 |
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