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| 上证央企50ETF与股指期货的套利分析 | |
| 摘 要： | 由于沪深300现货指数不是实际可交易的标的,且是由300支股票派许加权而成。所以在期现套利中需要对沪深300现货指数进行模拟,目前较常使用的是通过ETF基金组合来模拟。采用ETF基金组合 |
| 关 键 词： | 基金组合 指数 套利机会 现货 跟踪误差 模拟效果 股指期货 套利分析 交易费 股票 |
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