| 基于特征衍生的个人信用风险评估组合模型研究 |
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| 引用本文： | 黄宝凤,祁婷婷.基于特征衍生的个人信用风险评估组合模型研究[J].征信,2021,39(7):51-57. |
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| 作者姓名： | 黄宝凤 祁婷婷 |
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| 作者单位： | 南京邮电大学经济学院,江苏南京210023 |
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| 摘 要： | 在特征选择和特征衍生的基础上,分别基于特征扰动和XGBoost与Lightgbm的算法差异建立了四个单一模型;利用单一模型性能确定权重,构建了个人信用风险评估的线性组合模型.实证分析发现,有衍生特征的四个单一模型的AUC和KS均优于无衍生特征的四个单一模型,有衍生特征组合模型的AUC和KS均优于无衍生特征组合模型.实证结果表明,基于特征衍生的组合模型能显著提升个人信用风险评估的预测性能.
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| 关 键 词： | 个人信用风险评估 特征衍生 组合模型 |
Study on Portfolio Model of Individual Credit Risk Assessment based on Feature Derivation |
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| Huang Baofeng,Qi Tingting.Study on Portfolio Model of Individual Credit Risk Assessment based on Feature Derivation[J].征信,2021,39(7):51-57. |
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| Authors: | Huang Baofeng Qi Tingting |
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