| 不同市场条件下的ESG投资模式有效性分析 |
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| 引用本文： | 孙书章,侯豫霖.不同市场条件下的ESG投资模式有效性分析[J].征信,2021,39(9):81-88. |
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| 作者姓名： | 孙书章 侯豫霖 |
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| 作者单位： | 河南财经政法大学,河南郑州450046 |
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| 摘 要： | 为探究ESG投资的有效性,运用因果-比较研究法,选取了全球成熟市场、新兴市场和中国股票市场的ESG指数及其基准指数,在不同市场条件下对比分析了ESG指数及其基准指数的年化波动率、年化收益率和夏普比率,以及各ESG指数相对于基准的詹森指数.实证结果表明:ESG投资在全球成熟市场中无效,在全球新兴市场中有效,而具体到我国股票市场,目前ESG投资的有效性较低.
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| 关 键 词： | ESG投资 ESG指数 有效性 市场 信息披露 |
Effectiveness Analysis of ESG Investment Model under Different Market Conditions |
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| Sun Shuzhang,Hou Yulin.Effectiveness Analysis of ESG Investment Model under Different Market Conditions[J].征信,2021,39(9):81-88. |
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| Authors: | Sun Shuzhang Hou Yulin |
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