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| 基于风险最小化套期保值模型对静态套期保值策略下的套期保值比率及套期保值绩效的研究 | |
| 引用本文： | 尹斌.基于风险最小化套期保值模型对静态套期保值策略下的套期保值比率及套期保值绩效的研究[J].时代金融,2015(2). |
| 作者姓名： | 尹斌 |
| 作者单位： | 上海交通大学安泰经济管理学院,上海,200052 |
| 摘 要： | 本文基于风险最小化套期保值模型对静态套期保值策略下的套期保值比率及套期保值绩效理论，分析我国股指期货的交易数据，从而选取适合我国股指期货市场的套期保值模型。 |
| 关 键 词： | 风险最小化 套期保值 |
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