股票投资组合优化研究

本文在沪深两市抽取二十支股票,并挑选其中六支股票进行股票投资组合优化研究。分别找出股票组合在允许卖空和不允许卖空两种条件下的有效前沿和最优风险资产组合,最后对两种条件下股票投资组合的业绩进行评价,并测量了组合的风险敞口。