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背景风险对风险资产需求的影响分析
作者单位:
;1.上海交通大学
摘 要:
个人在进行投资决策时除了面临组合内金融资产的风险,也有来自于其背景资产的风险,我们把这种来自于背景资产的风险称为背景风险,比如投资者的劳动收入,不能交易的房产以及健康状况的波动。这些背景资产通常是无法在金融市场上交易或者保险,因而在短期内投资者是无法控制由此产生的背景风险,可以认为这种风险是外生的。可以预期到,背景风险的加入将改变投资者对风险的态度,从而改变对风险资产的需求。本文将在期望效用理论的框架下研究背景风险对最优资产组合的影响。
关 键 词:
背景风险
资产配置
期望效用理论
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