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股灾对A股市场日历效应的影响
作者单位:
;1.中央财经大学
摘 要:
ARCH模型对2014年7月至2017年6月上证综指日收益率的分析显示A股市场确实存在日历效应,并且日历效应在2015年股灾前后的表现并不一致。在股灾发生前A股市场存在正向的周一效应和正向的周五效应,而在股灾发生后转变为正向的周二效应和负向的周五效应。本文结合当时的市场环境和投资者心理对上述现象进行了解释。
关 键 词:
股票市场
日历效应
股灾
ARCH模型
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