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我国股指期货套期保值比率的实证分析
作者单位:
;1.安徽财经大学金融学院
摘 要:
本文以沪深300股票指数为研究对象,选取2015年10月19日-2016年5月27日沪深300股指期现货的日收盘价数据,使用OLS、B-VAR、GARCH模型进行套期保值比率的实证分析,并对三模型估计的结果进行对比,结果发现B-VAR模型得出的套期保值比率是最优的。
关 键 词:
期货套期保值比率
OLS模型
B-VAR模型
GARCH模型
平稳性检验
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