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| 基于GARCH模型的上证综合指数收益率波动的实证研究 | |
| 引用本文： | 江伟.基于GARCH模型的上证综合指数收益率波动的实证研究[J].时代金融,2014(17):179-181. |
| 作者姓名： | 江伟 |
| 作者单位： | ;1.广西贺州学院 |
| 摘 要： | 文章选取上证综合指数2012年1月4日至2012年12月31日的日收盘数据为研究对象,针对其收益率序列,运用GARCH模型对上证综合指数进行拟合和检验。分析结果表明,上证综合指数收益率序列具有明显的异方差性、波动性和持续性,同时上证综指有较高的风险溢价现象。 |
| 关 键 词： | GARCH模型 收益率 上证综合指数 |
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