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| 沪深300股指期货对上证50ETF套期保值的模拟分析 | |
| 引用本文： | 安宗保,杨定华.沪深300股指期货对上证50ETF套期保值的模拟分析[J].时代金融,2008(11):31-33. |
| 作者姓名： | 安宗保 杨定华 |
| 作者单位： | 云南财经大学经济研究院 |
| 摘 要： | 上证50ETF的系统性风险占其总风险比率的计算结果表明运用沪深300股指期货对其进行套期保值的必要性,通过四种模型计算的最优套期保值比率差别较小,套期保值效果显著,并且样本外的套期保值效果优于样本内的。 |
| 关 键 词： | 沪深300股指期货 上证50ETF 套期保值 最优套期保值比率 |
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