股指期货的期限套利策略 |
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引用本文: | 张佳斌,许钟源.股指期货的期限套利策略[J].时代金融,2014(11). |
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作者姓名: | 张佳斌 许钟源 |
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作者单位: | 福州大学,福建 福州,350000 |
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摘 要: | 本文以华泰柏瑞沪深300ETF和沪深300股指期货真实高频交易数据为基础,结合中国实际情况,运用 EViews软件对沪深300股指期货、华泰柏瑞沪深300ETF序列进行单位根检验和协整检验,并进行了期现套利的实证分析,最后得出相应的结论。
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关 键 词: | 华泰柏瑞沪深300ETF 沪深300股指期货 期现套利 |
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