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| 浅谈金融基础资产与衍生品定价 | |
| 引用本文： | 程碧波.浅谈金融基础资产与衍生品定价[J].时代金融,2007(11). |
| 作者姓名： | 程碧波 |
| 作者单位： | 中国民航管理干部学院 |
| 摘 要： | 经典理论中,衍生品定价的基础是复制和对冲思想。本文对BS模型的对冲和复制可能存在的问题进行了商榷,认为在微分方程的二阶项上不能均方收敛,因此无法构造无风险组合,难以进行期权定价。本文利用CAPM动态修正模型,对金融基础资产及衍生品定价作了理论上的尝试。 |
| 关 键 词： | 衍生品定价 CAPM动态修正模型 布朗运动 |
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