|
|||||
|
|
| VaR风险度量方法评价及其修正模型CVaR | |
| 作者单位： | 武汉理工大学经济学院，武汉理工大学金融学 |
| 摘 要： | 本文首先简要介绍VaR风险度量方法,并对其优点和局限性进行分析,然后从一致性风险度量出发,论述了VaR缺乏次可加性的缺陷,最后阐述并分析了VaR的修正模型CVaR模型。 |
| 关 键 词： | 风险度量 VaR 一致性风险度量 CVaR |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |