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沪深300股指期货与沪深300ETF套期保值效果的实证研究
引用本文:孟妍,孙文军.沪深300股指期货与沪深300ETF套期保值效果的实证研究[J].时代金融,2012(30):242-243.
作者姓名:孟妍  孙文军
作者单位:云南财经大学金融学院
摘    要:本文首先分别介绍沪深300股指期货、沪深300ETF及套期保值的相关理论,然后利用计量经济学软件EViews5.0对沪深300股指期货、沪深300ETF序列进行单位根检验和协整检验,接着运用静态、动态两个模型比较套期保值的效果,最后得出相应结论。

关 键 词:沪深300股指期货  沪深300ETF  单位根检验  协整检验  套期保值
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