沪深300股指期货与沪深300ETF套期保值效果的实证研究 |
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引用本文: | 孟妍,孙文军.沪深300股指期货与沪深300ETF套期保值效果的实证研究[J].时代金融,2012(30):242-243. |
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作者姓名: | 孟妍 孙文军 |
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作者单位: | 云南财经大学金融学院 |
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摘 要: | 本文首先分别介绍沪深300股指期货、沪深300ETF及套期保值的相关理论,然后利用计量经济学软件EViews5.0对沪深300股指期货、沪深300ETF序列进行单位根检验和协整检验,接着运用静态、动态两个模型比较套期保值的效果,最后得出相应结论。
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关 键 词: | 沪深300股指期货 沪深300ETF 单位根检验 协整检验 套期保值 |
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