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| 弱式市场有效性的实证研究——基于美国股票数据 | |
| 引用本文： | 王海霞,张晓甦.弱式市场有效性的实证研究——基于美国股票数据[J].时代金融,2013(21):237-238. |
| 作者姓名： | 王海霞 张晓甦 |
| 作者单位： | 北京理工大学管理与经济学院 |
| 摘 要： | 在金融研究领域市场有效性一直被很多学者进行研究分析,本文利用2008年2月—2010年12月期间的美国3家国际公司股票及3个指数的日股票价格,进行随机游走假说检验,以及对周效应的统计描述性检验、方差比检验和基本回归以验证市场的弱势有效性。 |
| 关 键 词： | 弱式 市场有效性 周效应 股票收益 |
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