黄金市场投资组合优化的实证性分析 |
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引用本文: | 张晏子.黄金市场投资组合优化的实证性分析[J].时代金融,2012(36):252+301. |
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作者姓名: | 张晏子 |
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作者单位: | 兰州大学数学与统计学院 |
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摘 要: | 黄金资产和证券资产同样存在收益和市场风险。本文从实证的角度出发,利用序列二次规划最优化理论知识,构建六种黄金资产的最优资产投资组合的可行性,并成功计算出有效前沿方程,达到了一定的精度。这为不同投资者在各自偏好下收益和风险的决策平衡点,做出了比较可靠的参考。
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关 键 词: | 黄金市场 Markowitz均值-方差模型 投资组合 序列二次规划 |
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