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| 我国沪深300指数期货最优套期保值比率研究 | |
| 作者单位： | ;1.天津商业大学经济学院 |
| 摘 要： | 本文以沪深300指数期货中的IF1509合约为例,运用OLS模型与GARCH模型,对沪深300指数与股指期货合约IF1509进行套期保值,测算出最优套期保值比率。 |
| 关 键 词： | 最优套期保值比率 沪深300指数 OLS GARCH |
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