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沪市股指收益率及波动性的实证分析
作者单位:
武汉理工大学理学院,武汉理工大学理学院
摘 要:
文章主要以上证综指日收益率作为研究对象,从实证的角度采用GARCH模型族,研究了2003年至2007年间我国股价波动的统计特征。实证结果表明:在这段检验时间内,上海证券市场股价的波动具有显著的尖峰厚尾特征,且存在波动的集群性、异方差性和非对称性,市场杠杆效应显著。
关 键 词:
上证综指
收益率
波动性
GARCH模型族
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