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基于GARCH模型和VAR模型的中国股票市场实证分析——以深圳成分指数为例
作者单位:
;1.山东财经大学统计学院
摘 要:
本文以深圳成分指数为例,对深成指日收益率数据进行ARCH效应检验,GARCH建模,分别得出残差服从正态分布,t分布,GED分布的GARCH预测模型,并对三种模型的优劣进行比较,针对股市对利好,利坏消息的反映程度,在GARCH模型的基础上建立具有杠杆效应的TGARCH模型,探究市场对好消息和坏消息的敏感程度
关 键 词:
GARCH模型
VAR模型
股票市场
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