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| 基于GARCH(1,1)模型的上证50ETF波动率研究 | |
| 作者单位： | ;1.西安工业大学经济管理学院 |
| 摘 要： | 本文基于上证50ETF2005~2016年的日收盘价,利用GARCH(1,1)模型分析了上证50ETF波动率。研究表明,上证50ETF波动率不仅受前期波动率的影响,还和基金净值波动率、平均交易量波动率存在显著的正向关关系。 |
| 关 键 词： | 上证50ETF 历史波动率 GARCH模型 |
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