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浅谈历史模拟法VaR的设计和实现
引用本文:
李伟杰.浅谈历史模拟法VaR的设计和实现[J].时代金融,2009(7X):48-49.
作者姓名:
李伟杰
作者单位:
聚智林信息技术有限公司
摘 要:
VaR即Value at Risk,一般译为风险价值或风险值,是目前事实上世界通用的金融风险衡量标准。本文采用历史模拟法的计算方法对VaR的做了设计并实践,采用XML配置文件的形式能够使风险计算做到日常自动化。
关 键 词:
VAR
风险控制
历史模拟法
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