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| 股票型基金风险实证研究 | |
| 引用本文： | 谭叶.股票型基金风险实证研究[J].时代金融,2011(9). |
| 作者姓名： | 谭叶 |
| 作者单位： | 长沙理工大学经济与管理学院; |
| 摘 要： | 开放式基金和封闭式基金是两种不同运作方式的基金。本文基于VaR方法对开放式和封闭式的股票型基金进行风险测算和比较。由于基金的日收益率非正态的"尖峰厚尾"的分布特征,运用GARCH模型计算出了基金的VaR值。实证结果发现,开放式和封闭式基金的VaR值是存在差异的。 |
| 关 键 词： | 股票型基金 风险价值VaR GARCH模型 |
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