沪深300股指期货最优套期保值绩效研究 |
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引用本文: | 吴骏.沪深300股指期货最优套期保值绩效研究[J].时代金融,2012(12):219-220. |
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作者姓名: | 吴骏 |
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作者单位: | 蚌埠学院 |
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基金项目: | 安徽省优秀青年人才基金项目(2009SQRZ124);蚌埠学院自然科学研究项目(2010ZR10) |
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摘 要: | 本文基于沪深300股指期货真实数据,选取沪深300指数作为现货数据,用普通最小二乘法模型(OLS)、双变量向量自回归模型(B-VAR)、向量误差修正模型(ECM),以及广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH)分别进行最优套期保值比率估计,并且比较了不同模型的套期保值绩效,认为ECM模型套期保值绩效最优。
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关 键 词: | 股指期货 最优套期保值比率 向量误差修正模型 二元向量自回归模型 |
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