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沪深300股指期货最优套期保值绩效研究
引用本文:吴骏.沪深300股指期货最优套期保值绩效研究[J].时代金融,2012(12):219-220.
作者姓名:吴骏
作者单位:蚌埠学院
基金项目:安徽省优秀青年人才基金项目(2009SQRZ124);蚌埠学院自然科学研究项目(2010ZR10)
摘    要:本文基于沪深300股指期货真实数据,选取沪深300指数作为现货数据,用普通最小二乘法模型(OLS)、双变量向量自回归模型(B-VAR)、向量误差修正模型(ECM),以及广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH)分别进行最优套期保值比率估计,并且比较了不同模型的套期保值绩效,认为ECM模型套期保值绩效最优。

关 键 词:股指期货  最优套期保值比率  向量误差修正模型  二元向量自回归模型
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