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| 基于CARR、FDLR模型的股指波动率分析比较 | |
| 引用本文： | 彭望蜀.基于CARR、FDLR模型的股指波动率分析比较[J].甘肃金融,2013(1):66-68. |
| 作者姓名： | 彭望蜀 |
| 作者单位： | 中山大学数学与计算科学学院 |
| 摘 要： | 引 言
当前对金融资产波动率的测量和预测方法可以分为历史波动率方法和隐含波动率方法,其中,历史波动率方法利用历史数据来推断资产的波动率,主要以自回归条件异方差模型(GARCH)为主,隐含波动率方法主要是利用期权的价格来推断资产的波动率.考虑到国内资本市场发展程度,本文主要讨论历史波动率方法. |
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