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| 利率调整对股票市场的影响——基于非参数秩检验的事件研究 | |
| 引用本文： | 杨雪琴.利率调整对股票市场的影响——基于非参数秩检验的事件研究[J].甘肃金融,2013(7):64-66. |
| 作者姓名： | 杨雪琴 |
| 作者单位： | 兰州商学院统计学院 |
| 摘 要： | 从累积平均异常收益的秩检验来看,在事件日后,利率调整对股票市场的影响也较大,说明股票市场对利率调整事件存在事后反应。货币政策作为货币当局调控经济的手段必然会对股票市场产生广泛而深远的影响,在各种货币政策工具中,以利率调整对股票市场的影响最为显著。央行利率调整主要是针对固定资产投资、信贷规模、物价水平这三方面的,对股票市场间接产生调控作用,一方面,必要的利率调整可以 |
| 关 键 词： | 股票市场 利率调整 异常收益 秩检验 基准利率 事件研究法 非参数 利率下调 累积平均 货币政策工具 |
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