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The financial value of a weak information on a financial market |
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| Authors: | |
| Institution: | (1) Laboratoire de Probabilités et Statistiques, Université Paul Sabatier Toulouse 3, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 4, France;(2) Laboratoire de Probabilités et Modéles Aléatoires, CRS-UMR 7599, Universités de Paris VI & VII, 4 place Jussieu, Case 188, F-75252 Paris Cedex 05, France |
| Abstract: | |
| Keywords: | Financial value of an anticipation minimal Markov models portfolio optimization weak information |
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