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Fourier series method for measurement of multivariate volatilities
Authors:Paul Malliavin  Maria Elvira Mancino
Institution:(1) 10 rue Saint Louis en l'Isle, 75004 Paris, France (e-mail: sli@ccr.jussieu.fr) , FR;(2) DIMAD, Università di Firenze, Via C.Lombroso 6/17, 50134 Firenze, Italy (e-mail: mancino@mail.dm.unipi.it) , IT
Abstract:
Keywords:: Volatility  Fourier series  financial time series
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