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Stock market prices and long-range dependence
Authors:Walter Willinger  Murad S Taqqu  Vadim Teverovsky
Institution:(1) AT&T Labs-Research, 180 Park Avenue, C284, Florham Park, NJ 07932, USA (e-mail: walter@research.att.com) , US;(2) Boston University, Department of Mathematics, Boston, MA 02215, USA , US
Abstract:
Keywords:: Long-range dependence  fractional Gaussian noise  fractional ARIMA  long memory  R/S  stock prices JEL classification:          C13  C15  C52  G10 Mathematics Subject Classification (1991): 60G18  62-09
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