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Efficient hedging: Cost versus shortfall risk
Authors:Hans Föllmer  Peter Leukert
Institution:Institut für Mathematik, Humboldt–Universit?t zu Berlin, Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Germany (e-mail: foellmer@mathematik.hu-berlin.de), DE
Abstract:
Keywords::Hedging  shortfall risk  efficient hedges  risk management  lower partial moments  convex duality  stochastic volatility
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