商业银行操作风险经济资本计量问题研究 |
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引用本文: | 吴泱.商业银行操作风险经济资本计量问题研究[J].金卡工程,2010,14(4):259-259. |
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作者姓名: | 吴泱 |
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作者单位: | 宁夏银行股份有限公司; |
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摘 要: | 经济资本的准确计量是银行实施经济资本管理的前提,经济资本的有效配置与绩效衡量是以此为基础的。由于经济资本是根据银行所承担的实际风险计算的,而且在数量上决定于非预期损失的价值,因此,经济资本的计量在很大程度上就是银行基于风险管理的价值计量。从世界范围的量化技术来看,市场风险的量化相对成熟,信用风险的量化近年来取得了非常大的进展,操作风险的量化仍处于初级阶段,而其他风险的量化基本属于概念探讨阶段。实践中这三种风险解释了银行面临的绝大多数不确定性,在《新巴塞尔资本协议》中纳入资本要求的风险也只有信用风险、市场风险和操作风险三大类。
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关 键 词: | 商业银行 操作风险 资本计量 资本管理 财务指标 业务量指标 信用风险 市场风险 |
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