大连玉米期货价格发现功能的实证分析研究 |
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引用本文: | 金花.大连玉米期货价格发现功能的实证分析研究[J].金卡工程,2009,13(3):159-160. |
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作者姓名: | 金花 |
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作者单位: | 北京工商大学,北京,10037
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摘 要: | 本文借助向量自回归模型、协整检验、误差修正模型,方差分解等方法,以大连商品交易所玉米期货品种为例,研究了期货价格与现货价格之间的动态关系,定量刻画了期货市场在价格发现中的作用.研究结果显示:期货期货价格与现货价格存在相互引导关系,并且期货与现货价格之间存在长期均衡关系,对玉米期货来说,期货市场在价格发现功能中起到主导作用.
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关 键 词: | 玉米期货 协整检验 方差分解 |
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