我国银行业信用风险宏观压力测试的实证分析——基于SUR方法 |
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引用本文: | 王雯,陈唏,叶宇.我国银行业信用风险宏观压力测试的实证分析——基于SUR方法[J].金融与经济,2012(11). |
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作者姓名: | 王雯 陈唏 叶宇 |
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作者单位: | 1. 招商银行,福建厦门,350200 2. 厦门国际银行发展研究部,福建厦门,350200 3. 厦门大学金融系,福建厦门,350200 |
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基金项目: | 教育部重大攻关课题"我国外汇储备的科学管理及运用战略问题研究" |
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摘 要: | 在当前国内外复杂经济形势的背景下,作为商业银行面临的最主要风险———信用风险,越来越引起监管当局和金融机构的关注。宏观压力测试作为一种将宏观经济因素与风险因子相联系的压力测试方法能够更好地反映出银行系统受宏观经济波动的影响,因而得到了各国政府和监管当局的认可。本文从实证角度出发,对我国商业银行面临的信用风险进行了宏观压力测试研究,希望能够为我国商业银行防范信用风险提供一些参考,进而提高信用风险的管理水平。
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关 键 词: | 信用风险 宏观压力测试 SUR方法 |
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