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| 国债即期利率期限结构研究 | |
| 引用本文： | 傅强,蒋安玲.国债即期利率期限结构研究[J].金融与经济,2005(3):57-59. |
| 作者姓名： | 傅强 蒋安玲 |
| 作者单位： | 重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400045 |
| 摘 要： | 本文用三次多项式函数对债券贴现因子进行拟合,得出我国国债即期收益率曲线。将此曲线与成熟市场的国债即期收益率曲线作比较分析发现,我国国债收益率曲线具有扁平化的特征,原因在于国债期限结构单一、商业银行等经济实体的投资行业短期化和利率管制的影响。 |
| 关 键 词： | 国债 即期利率 利率期限结构 贴现函数 三次多项式 |
| 文章编号： | 1006-169X(2005)03-0057-59 |
| 修稿时间： | 2005年2月1日 |
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