国债即期利率期限结构研究 |
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作者姓名: | 傅强 蒋安玲 |
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作者单位: | 重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400045 |
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摘 要: | 本文用三次多项式函数对债券贴现因子进行拟合,得出我国国债即期收益率曲线。将此曲线与成熟市场的国债即期收益率曲线作比较分析发现,我国国债收益率曲线具有扁平化的特征,原因在于国债期限结构单一、商业银行等经济实体的投资行业短期化和利率管制的影响。
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关 键 词: | 国债 即期利率 利率期限结构 贴现函数 三次多项式 |
文章编号: | 1006-169X(2005)03-0057-59 |
修稿时间: | 2005-02-01 |
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