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| VaR基本原理、计算方法及其在金融风险管理中的应用 | |
| 引用本文： | 周革平.VaR基本原理、计算方法及其在金融风险管理中的应用[J].金融与经济,2009(2). |
| 作者姓名： | 周革平 |
| 作者单位： | 中国建设银行四川省分行,四川成都,610031 |
| 摘 要： | VaR是使投资风险数量化的工具,旨在估计给定金融资产或组合在正常的资产价格波动下未来可能的或潜在的损失;目前常用的VaR计算方法大体归为三类:历史模拟法、蒙特卡洛模拟法以及方差-协方差法;各种方法均存在自身假设条件或固有的缺陷,在选择计算VaR的方法时,需要在计算效率、所需数据信息、准确性之间进行平衡.VaR作为一种工具主要在风险控制、绩效评价以及金融监管三个方面发挥重要作用. |
| 关 键 词： | 历史模拟法 蒙特卡洛模拟法 方差-协方差法 |
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