| GARCH模型在研究股市交易量与股价关系中的应用 |
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| 引用本文： | 方丰,王红亮.GARCH模型在研究股市交易量与股价关系中的应用[J].金融与经济,2005(12):33-35. |
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| 作者姓名： | 方丰 王红亮 |
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| 作者单位： | 1. 重庆科技学院,重庆,400042
2. 西南财经大学,四川,成都,610074 |
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| 摘 要： | 本文运用Granger因果检验和扩展GARCH模型实证研究了深圳A股市场交易量与股价之间的关系.得到了如下结论交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率的持续性,深圳股市还存在其他影响波动率持续性的因素.
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| 关 键 词： | 交易量 波动性 Granger因果关系 GARCH模型 |
| 文章编号： | 1006-169X(2005)12-0033-35 |
| 修稿时间： | 2005年11月1日 |
A Study on GARCH Model |
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| Fang Feng,Wang Hongliang.A Study on GARCH Model[J].Finance and Economy,2005(12):33-35. |
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| Authors: | Fang Feng Wang Hongliang |
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| Keywords: | |
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