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| 关于我国商业银行信用评级的思考——违约率(广义)测算从离散到连续演进的启示 | |
| 引用本文： | 尹波.关于我国商业银行信用评级的思考——违约率(广义)测算从离散到连续演进的启示[J].金融与经济,2003(11):14-16. |
| 作者姓名： | 尹波 |
| 作者单位： | 江西科技师范学院,江西,南昌,330013 |
| 摘 要： | 当前我国金融体系的信用评级,无论是商业银行内部评级还是外部评级等,都程度不同的采用了AAA、AA、A、B、C这样离散的信用评级方法,本文从理论上讨论了违约率(广义)的定义、意义、分类标准和测算的方法,巴塞尔新协议中标准法,内部评级初级法,内部评级高级法的异同及对我国信用评级(广义违约率)管理建设的启示,指出我国商业银行的信用风险管理应采用内部评级高级法的框架,对于信用等级的评定应采用连续变量来代替传统的A、B、C等离散型的分类方法。 |
| 关 键 词： | 违约率 内部评级高级法 信用评级 |
about the Credit Rating System of Domestic Commercial Banks |
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