蒙特卡罗模拟银行信用风险

1993年，国际清算银行宣布，它有意引入一种针对市场风险的资本金要求。从那时起，在开发和检验在险价值(VAR，value at risk)方法方面的技术获得了长足的进步。基本上说，VAR模型是要在给定的置信区间(比如95％，97．5％，99％等)下衡量给定的资产或者负债在一段给定的时间内可能发生的最大损失。该技术并非为衡量市场风险而专有，它也为分析诸如信贷风险估值的模型化等问题提供了有用的基础。