豆油和棕榈油的模型套利实证分析 |
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引用本文: | 魏露盈.豆油和棕榈油的模型套利实证分析[J].河南财政税务高等专科学校学报,2010,24(5). |
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作者姓名: | 魏露盈 |
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作者单位: | 河南财政税务高等专科学校会计系 |
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摘 要: | 随着期货新品种的不断上市和期货市场规模的不断扩大,期货市场上的套利交易机会不断涌现,参与套利的交易者也越来越多。如何确定套利的交易方向和进出场时机,一直是套利交易者需要解决的主要问题。以大连商品交易所的豆油和棕榈油合约为例,借助计量经济学的协整分析、误差修正模型和广义自回归条件异方差模型,建立豆油和棕榈油的套利模型,可以为豆油和棕榈油的套利交易提供参考。
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关 键 词: | 模型套利 协整分析 误差修正模型 广义自回归条件异方差模型 |
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