| 中国股市流动性溢价的存在性和稳定性检验 |
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| 引用本文： | 姚晓伟.中国股市流动性溢价的存在性和稳定性检验[J].上海金融学院学报,2010(5):58-62. |
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| 作者姓名： | 姚晓伟 |
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| 作者单位： | 北京大学经济学院,北京100871 |
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| 摘 要： | 本文对中国股市流动性溢价的存在性和稳定性进行了实证检验。文章分四部分：第一部分关于流动性与流动性溢价的定义：第二部分利用因子分析构建一个综合性的流动性指标;第三部分从行业角度实证检验中国股市流动性溢价的存在性；第四部分从行业角度来实证检验中国股市流动性溢价的稳定性。
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| 关 键 词： | 流动性 流动性溢价 因子分析 平行数据模型 |
The Existence and Stability Test of Liquidity Premium in the Chinese Stock Market——From Industry Perspective |
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| Yao Xiaowei.The Existence and Stability Test of Liquidity Premium in the Chinese Stock Market——From Industry Perspective[J].Journal of Shanhai Finance University,2010(5):58-62. |
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| Authors: | Yao Xiaowei |
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| Institution: | Yao Xiaowei |
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| Abstract: | This paper researches the liquidity premium of Chinese stock.It is arranged for four parts.The first part explains the meanings of liquidity and liquidity premium.The second part constructs a general index through factor analysis. The third part and the fourth part test the existence and the stability of liquidity premium in the Chinese Stock Market. |
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| Keywords: | liquidity liquidity premium factor analysis panel data model |
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